PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVS.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и IUSQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
2.92%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%19.37%-6.54%18.05%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-0.62%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.


QDVS.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
7.01%
1 год
24.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.87%
10 лет*

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий QDVS.DE и IUSQ.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

QDVS.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVS.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.49

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.92

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.42

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

10.55

+0.16

QDVS.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDVS.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.49

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.32

Корреляция

Корреляция между QDVS.DE и IUSQ.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и IUSQ.DE

Ни QDVS.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и IUSQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


QDVS.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-33.60%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-13.59%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-21.25%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-13.59%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.23%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.83%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) составляет 7.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDVS.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

23.01%

-16.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

23.73%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

27.62%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.14%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.64%

+1.97%