Сравнение QDVS.DE с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
QDVS.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVS.DE и IUSQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVS.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.92% | 16.78% | 11.26% | -2.12% | -12.39% | 6.97% | 6.67% | 19.37% | -6.54% | 18.05% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.62% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.
QDVS.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- -13.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVS.DE и IUSQ.DE
QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVS.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
QDVS.DE
IUSQ.DE
Сравнение QDVS.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVS.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.49 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.92 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.42 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 10.55 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVS.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.49 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между QDVS.DE и IUSQ.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVS.DE и IUSQ.DE
Ни QDVS.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVS.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и IUSQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVS.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -33.60% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -13.59% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -21.25% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -13.59% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.23% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.83% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVS.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) составляет 7.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVS.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 23.01% | -16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 23.73% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 27.62% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.14% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.64% | +1.97% |