PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDVS.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и IS3Q.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
2.92%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%19.37%-6.54%18.05%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
-0.12%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%.


QDVS.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
7.01%
1 год
24.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.87%
10 лет*

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий QDVS.DE и IS3Q.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.


Доходность на риск

QDVS.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDVS.DEIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.56

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.85

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.27

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

8.16

+2.55

QDVS.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDVS.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.56

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.38

Корреляция

Корреляция между QDVS.DE и IS3Q.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и IS3Q.DE

Ни QDVS.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и IS3Q.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


QDVS.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-32.31%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.78%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-20.63%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-4.00%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.67%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.76%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и IS3Q.DE

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDVS.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

3.95%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

7.72%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

15.19%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.17%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.95%

+3.66%