Сравнение QDVS.DE с IS3Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).
QDVS.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVS.DE и IS3Q.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVS.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.92% | 16.78% | 11.26% | -2.12% | -12.39% | 6.97% | 6.67% | 19.37% | -6.54% | 18.05% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | -0.12% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 33.90% | -3.45% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%.
QDVS.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVS.DE и IS3Q.DE
QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Доходность на риск
QDVS.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
QDVS.DE
IS3Q.DE
Сравнение QDVS.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVS.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.56 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.85 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.27 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 8.16 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVS.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.56 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.72 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QDVS.DE и IS3Q.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVS.DE и IS3Q.DE
Ни QDVS.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVS.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и IS3Q.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVS.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -32.31% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -7.78% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -20.63% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -4.00% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.67% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.76% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVS.DE и IS3Q.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVS.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 3.95% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 7.72% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.19% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.17% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 14.95% | +3.66% |