PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с GACB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVS.DE с GACB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE).

QDVS.DE и GACB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. GACB.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity. Фонд был запущен 4 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и GACB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и GACB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		2.92%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%1.83%
GACB.DE
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		23.06%17.61%13.29%6.42%-14.91%7.63%1.70%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у GACB.DE с доходностью 23.06%.

QDVS.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
7.01%
1 год
24.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

GACB.DE

1 день
17.56%
1 месяц
15.35%
С начала года
23.06%
6 месяцев
25.84%
1 год
45.50%
3 года*
19.29%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с VWRL.ASQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с EUNY.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с GACB.DE:
GACB.DE с GACA.DEGACB.DE с GLDGACB.DE с ESRI.DEGACB.DE с AW12.DEGACB.DE с H41E.DEGACB.DE с WTD8.DEGACB.DE с EUNM.DE

Сравнение комиссий QDVS.DE и GACB.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GACB.DE в 0.49%.

GACB.DE
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Доходность на риск

QDVS.DE vs. GACB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GACB.DE
Ранг доходности на риск GACB.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACB.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACB.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACB.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACB.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACB.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c GACB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DEGACB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.79

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.09

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

4.49

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

15.59

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. GACB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GACB.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и GACB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DEGACB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между QDVS.DE и GACB.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и GACB.DE

Ни QDVS.DE, ни GACB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и GACB.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки GACB.DE в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и GACB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVS.DEGACB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-31.63%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.14%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-21.46%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

0.00%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-8.68%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.92%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и GACB.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) составляет 7.00%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GACB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVS.DEGACB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

17.18%

-10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

20.03%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

24.97%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.97%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.89%

-0.28%