PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVR.DE с FTGU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVR.DE с FTGU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds - QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVR.DE returned 11.16%/yr vs 11.49%/yr for FTGU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QDVR.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FTGU.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVR.DE и FTGU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVR.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у FTGU.DE с доходностью 16.48%.

QDVR.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
11.32%
С начала года
15.31%
1 год
20.98%
3 года*
13.74%
5 лет*
11.16%
10 лет*
14.40%

FTGU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
11.47%
С начала года
16.48%
1 год
24.72%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVR.DE и FTGU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		15.31%-0.78%20.30%20.30%-14.41%43.73%13.45%35.58%1.80%7.14%
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD		16.48%2.82%23.34%10.92%-7.47%38.46%2.87%29.47%-6.78%7.36%

Correlation

The correlation between QDVR.DE and FTGU.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г.

0.89

The correlation between QDVR.DE and FTGU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX
Часто сравнивают с FTGU.DE:
FTGU.DE с FTGG.DEFTGU.DE с DELG.DEFTGU.DE с 36B6.DEFTGU.DE с 3SUR.DEFTGU.DE с 4UBI.DEFTGU.DE с 5HEE.DEFTGU.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

QDVR.DE vs. FTGU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTGU.DE
Ранг доходности на риск FTGU.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGU.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGU.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVR.DE c FTGU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVR.DEFTGU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.09

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.91

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.66

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

17.21

-7.69

QDVR.DE vs. FTGU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVR.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGU.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVR.DE и FTGU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVR.DE и FTGU.DE

Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки FTGU.DE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и FTGU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVR.DEFTGU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-99.98%

+67.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-3.70%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-24.38%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.88%

-24.38%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-3.21%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.12%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.43%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVR.DE и FTGU.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что QDVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVR.DEFTGU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.74%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.07%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

12.01%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.48%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

132,503.00%

-132,485.80%

Сравнение комиссий QDVR.DE и FTGU.DE

QDVR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTGU.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVR.DE и FTGU.DE

Ни QDVR.DE, ни FTGU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVR.DE and FTGU.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.

QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for QDVR.DE and 0.65% for FTGU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVR.DE и FTGU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор