PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVR.DE с EXI3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVR.DE с EXI3.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVR.DE returned 12.09%/yr vs 10.67%/yr for EXI3.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDVR.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXI3.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVR.DE и EXI3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVR.DE показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у EXI3.DE с доходностью 11.81%.

QDVR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
4.40%
С начала года
17.46%
6 месяцев
17.84%
1 год
26.35%
3 года*
15.28%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—

EXI3.DE

1 день
0.76%
1 месяц
5.20%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.09%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVR.DE и EXI3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		17.46%-0.78%20.30%20.30%-14.41%43.73%13.45%35.58%1.80%8.61%
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		11.81%1.62%20.65%11.22%-3.01%31.25%-2.14%27.50%-1.13%11.26%

Correlation

The correlation between QDVR.DE and EXI3.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г.

0.86

Over the past year, the correlation between QDVR.DE and EXI3.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX
Часто сравнивают с EXI3.DE:
EXI3.DE с DGRA.LEXI3.DE с IYYEXI3.DE с SCHDEXI3.DE с VOOEXI3.DE с VYMEXI3.DE с QQQEXI3.DE с USCP.DE

Доходность на риск

QDVR.DE vs. EXI3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EXI3.DE
Ранг доходности на риск EXI3.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI3.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI3.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI3.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI3.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI3.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVR.DE c EXI3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVR.DEEXI3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.94

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.64

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.33

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

11.48

+0.82

QDVR.DE vs. EXI3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVR.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI3.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVR.DE и EXI3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVR.DE и EXI3.DE

Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки EXI3.DE в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и EXI3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVR.DEEXI3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-54.00%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.50%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-21.22%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.88%

-21.22%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.66%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.18%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVR.DE и EXI3.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что QDVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVR.DEEXI3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.20%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.05%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.90%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.25%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.12%

+1.39%

Сравнение комиссий QDVR.DE и EXI3.DE

QDVR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXI3.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVR.DE и EXI3.DE

QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		0.59%0.63%0.75%0.91%0.93%0.67%1.08%1.06%0.73%1.23%1.43%1.95%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVR.DE and EXI3.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.

QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.20% for QDVR.DE and 0.51% for EXI3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVR.DE и EXI3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор