PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVP.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVP.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVP.DE (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVP.DE is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVP.DE returned 1.05%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. QDVP.DE charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVP.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVP.DE показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

QDVP.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.47%
3 года*
1.34%
5 лет*
1.05%
10 лет*
0.86%

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVP.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.51%-3.56%7.02%0.27%-6.06%6.72%-5.61%9.05%2.62%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between QDVP.DE and NQSE.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

QDVP.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVP.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVP.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.28

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.17

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.08

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

10.77

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVP.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVP.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVP.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVP.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.28

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.82

-0.73

Просадки

Сравнение просадок QDVP.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка QDVP.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVP.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVP.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-37.67%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-11.87%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-22.40%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.91%

-37.67%

+22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-0.84%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.56%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.40%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVP.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) составляет 0.92%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что QDVP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVP.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

4.75%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

11.99%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

16.05%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

20.91%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

21.54%

-13.98%

Сравнение комиссий QDVP.DE и NQSE.DE

QDVP.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVP.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность QDVP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%

Часто задаваемые вопросы

QDVP.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

QDVP.DE is categorized as Mortgage Backed Securities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. QDVP.DE tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.28% for QDVP.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVP.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор