Сравнение QDVG.DE с HEAE.L
QDVG.DE (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)) and HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - QDVG.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care while HEAE.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. QDVG.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for HEAE.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVG.DE и HEAE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVG.DE торгуется в EUR, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
QDVG.DE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.96%
HEAE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVG.DE vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
QDVG.DE
HEAE.L
Сравнение QDVG.DE c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVG.DE | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVG.DE | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QDVG.DE и HEAE.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVG.DE | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVG.DE и HEAE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVG.DE | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | — | — |
Сравнение комиссий QDVG.DE и HEAE.L
QDVG.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEAE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVG.DE и HEAE.L
Ни QDVG.DE, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, QDVG.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVG.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HEAE.L.
QDVG.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care, while HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QDVG.DE and 0.18% for HEAE.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVG.DE и HEAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор