PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с XS5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с XS5E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and XS5E.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while XS5E.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVF.DE returned 13.85%/yr vs 17.00%/yr for XS5E.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XS5E.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и XS5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у XS5E.DE с доходностью 7.25%.

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%

XS5E.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.63%
С начала года
7.25%
1 год
17.01%
3 года*
17.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и XS5E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%72.35%23.16%
XS5E.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.25%23.26%23.58%-21.91%9.25%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and XS5E.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.18

The correlation between QDVF.DE and XS5E.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XS5E.DE:
XS5E.DE с AW1C.DEXS5E.DE с F500.DEXS5E.DE с SPQH.DEXS5E.DE с UBU9.DEXS5E.DE с IS31.DEXS5E.DE с B500.DEXS5E.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

QDVF.DE vs. XS5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XS5E.DE
Ранг доходности на риск XS5E.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS5E.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS5E.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS5E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c XS5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVF.DEXS5E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.40

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.12

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.96

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

7.77

-2.32

QDVF.DE vs. XS5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS5E.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и XS5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и XS5E.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки XS5E.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и XS5E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DEXS5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-26.08%

-39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-8.63%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-18.49%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-2.06%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-7.06%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.18%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и XS5E.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS5E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DEXS5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.94%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

9.22%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

12.14%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

16.20%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

16.20%

+13.50%

Сравнение комиссий QDVF.DE и XS5E.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XS5E.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и XS5E.DE

Ни QDVF.DE, ни XS5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and XS5E.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XS5E.DE.

QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while XS5E.DE is S&P 500. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while XS5E.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.20% for XS5E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и XS5E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор