Сравнение QDVF.DE с XDED.DE
QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while XDED.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVF.DE returned 13.74%/yr vs 12.11%/yr for XDED.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XDED.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVF.DE и XDED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у XDED.DE с доходностью 10.41%.
QDVF.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 8.97%
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVF.DE и XDED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.71% | -2.67% | 9.20% | 7.81% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
Correlation
The correlation between QDVF.DE and XDED.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between QDVF.DE and XDED.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVF.DE vs. XDED.DE — Ранг доходности на риск
QDVF.DE
XDED.DE
Сравнение QDVF.DE c XDED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVF.DE | XDED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.46 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 10.28 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVF.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок QDVF.DE и XDED.DE
Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки XDED.DE в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и XDED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVF.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -22.63% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -5.11% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.13% | -22.63% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | 0.00% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -4.24% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.72% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVF.DE и XDED.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVF.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 2.08% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 6.76% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 10.72% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 13.39% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 13.39% | +15.29% |
Сравнение комиссий QDVF.DE и XDED.DE
QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDED.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVF.DE и XDED.DE
QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
QDVF.DE and XDED.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDED.DE.
QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while XDED.DE is S&P 500. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.20% for XDED.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и XDED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор