PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с E500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с E500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while E500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVF.DE returned 8.97%/yr vs 12.71%/yr for E500.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и E500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям E500.DE по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.71% соответственно.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.30%
С начала года
32.71%
6 месяцев
29.55%
1 год
43.90%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

E500.DE

1 день
0.01%
1 месяц
4.31%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.57%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и E500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		8.91%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and E500.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.37

The correlation between QDVF.DE and E500.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE

Доходность на риск

QDVF.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DEE500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.08

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.04

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.80

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

11.96

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. E500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E500.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и E500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DEE500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.08

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и E500.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и E500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DEE500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-34.20%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-8.73%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-18.50%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-25.83%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

-34.20%

-31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.59%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-4.97%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.05%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и E500.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DEE500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.11%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

8.64%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

11.77%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

15.99%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

16.61%

+12.07%

Сравнение комиссий QDVF.DE и E500.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и E500.DE

Ни QDVF.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and E500.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while E500.DE is S&P 500. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while E500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.05% for E500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и E500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор