Сравнение QDVE.DE с LYMS.DE
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.04%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции LYMS.DE по среднегодовой доходности: 26.04% против 21.41% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and LYMS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between QDVE.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
LYMS.DE
Сравнение QDVE.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.77 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.23 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -50.00% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -10.02% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -26.74% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -31.12% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -31.12% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.86% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -8.78% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 3.37% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и LYMS.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.37% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 10.99% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 15.73% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 19.91% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.68% | +2.05% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и LYMS.DE
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и LYMS.DE
Ни QDVE.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QDVE.DE and LYMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор