PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с IS4S.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds from iShares - QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVE.DE returned 21.17%/yr vs 9.73%/yr for IS4S.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IS4S.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у IS4S.DE с доходностью 18.91%.

QDVE.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
16.79%
С начала года
17.05%
1 год
29.20%
3 года*
27.32%
5 лет*
21.17%
10 лет*
24.61%

IS4S.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
17.92%
С начала года
18.91%
1 год
23.01%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и IS4S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.05%10.01%46.09%54.17%-25.82%46.74%29.67%53.89%-9.24%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		18.91%-0.13%22.83%29.76%-25.26%26.96%15.03%32.82%-14.60%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and IS4S.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.76

The correlation between QDVE.DE and IS4S.DE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с ESPOIS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с UIC2.DE

Доходность на риск

QDVE.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVE.DEIS4S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.08

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.62

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.88

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

4.29

+0.30

QDVE.DE vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS4S.DE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и IS4S.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке IS4S.DE в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и IS4S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DEIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-32.12%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-12.18%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-27.07%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-28.50%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-3.88%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-9.29%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

5.35%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и IS4S.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DEIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.68%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

17.17%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

21.40%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

20.17%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

20.70%

+1.15%

Сравнение комиссий QDVE.DE и IS4S.DE

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS4S.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и IS4S.DE

QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.39%0.47%0.44%0.63%0.64%0.89%0.99%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVE.DE and IS4S.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IS4S.DE.

QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.40% for IS4S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и IS4S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор