PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVE.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVE.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVE.DE returned 21.17%/yr vs 11.77%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVE.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVE.DE показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.

QDVE.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
16.79%
С начала года
17.05%
1 год
29.20%
3 года*
27.32%
5 лет*
21.17%
10 лет*
24.61%

EQEU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.29%
1 год
20.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVE.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.05%10.01%46.09%54.17%-25.82%46.74%29.67%53.89%3.09%5.02%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		10.29%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.16%

Correlation

The correlation between QDVE.DE and EQEU.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between QDVE.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

QDVE.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVE.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVE.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.19

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.76

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.73

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

5.66

-1.07

QDVE.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVE.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVE.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVE.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVE.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-37.97%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-12.02%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-22.08%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-37.97%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-6.95%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.91%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

3.68%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVE.DE и EQEU.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVE.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.21%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

13.90%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

17.56%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

21.05%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

20.98%

+0.87%

Сравнение комиссий QDVE.DE и EQEU.DE

QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVE.DE и EQEU.DE

Ни QDVE.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVE.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор