Сравнение QDVBX с PNIIX
QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) and PNIIX (Principal Bond Market Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, QDVBX returned 0.08%/yr vs 0.07%/yr for PNIIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDVBX charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for PNIIX.
Доходность
Сравнение доходности QDVBX и PNIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDVBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
PNIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам QDVBX и PNIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.00% | 7.64% | 1.62% | 6.37% | -14.31% | -0.37% | 6.70% | -0.10% |
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 0.47% | 7.01% | 1.17% | 5.55% | -13.26% | -1.68% | 7.28% | -0.16% |
Correlation
The correlation between QDVBX and PNIIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between QDVBX and PNIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVBX vs. PNIIX — Ранг доходности на риск
QDVBX
PNIIX
Сравнение QDVBX c PNIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и Principal Bond Market Index Fund (PNIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVBX | PNIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.95 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.98 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVBX | PNIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок QDVBX и PNIIX
Максимальная просадка QDVBX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки PNIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVBX и PNIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVBX | PNIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -18.76% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.76% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -6.25% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -18.14% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.65% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -3.45% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVBX и PNIIX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) имеют волатильность 1.27% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVBX | PNIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.32% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.71% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.89% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.31% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 5.08% | +1.15% |
Сравнение комиссий QDVBX и PNIIX
QDVBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PNIIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVBX и PNIIX
Дивидендная доходность QDVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PNIIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 3.99% | 4.01% | 3.60% | 4.18% | 1.66% | 2.03% | 18.60% | 2.40% | 2.51% | 2.35% | 1.78% | 2.10% |
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QDVBX and PNIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PNIIX has higher volatility (1.32%) compared to QDVBX (1.27%). In terms of maximum drawdown, QDVBX dropped -19.86% vs PNIIX's -18.76%.
PNIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDVBX и PNIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор