Сравнение QDVB.DE с SEML.L
QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality, while SEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 12.96%/yr vs -3.49%/yr for SEML.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SEML.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVB.DE и SEML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVB.DE торгуется в EUR, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVB.DE показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью -2.14%.
QDVB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
SEML.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- -3.42%
Сравнение доходности по годам QDVB.DE и SEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 9.84% | 0.36% | 29.35% | 26.56% | -16.50% | 39.05% | 5.36% | 37.25% | -2.65% | 7.18% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | -2.14% | -1.12% | -1.88% | 2.35% | -10.20% | -7.52% | -11.35% | 9.11% | -7.93% | -5.68% |
Correlation
The correlation between QDVB.DE and SEML.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVB.DE vs. SEML.L — Ранг доходности на риск
QDVB.DE
SEML.L
Сравнение QDVB.DE c SEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVB.DE | SEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.04 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 0.08 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVB.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.03 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.43 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.29 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок QDVB.DE и SEML.L
Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и SEML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVB.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -66.05% | +32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -5.26% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -10.52% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -20.78% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.27% | +64.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -52.24% | +47.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.30% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVB.DE и SEML.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVB.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.65% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 5.34% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 6.73% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 8.12% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 9.34% | +7.10% |
Сравнение комиссий QDVB.DE и SEML.L
QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVB.DE и SEML.L
QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
QDVB.DE and SEML.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
QDVB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SEML.L is Emerging Markets Bonds. QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.50% for SEML.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и SEML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор