PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVB.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVB.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 12.96%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVB.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVB.DE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.

QDVB.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.83%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
19.63%
3 года*
16.51%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVB.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		9.84%0.36%29.35%26.56%-16.50%39.05%5.36%31.09%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%10.12%27.92%

Correlation

The correlation between QDVB.DE and ETLS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.94

The correlation between QDVB.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

QDVB.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVB.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVB.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.21

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.98

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.37

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

12.00

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVB.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVB.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLS.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVB.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVB.DEETLS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.98

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QDVB.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVB.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-33.98%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-7.57%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-23.68%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-23.68%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.63%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.13%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVB.DE и ETLS.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.46%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVB.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.76%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.67%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.54%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.45%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

17.17%

-0.73%

Сравнение комиссий QDVB.DE и ETLS.DE

QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVB.DE и ETLS.DE

Ни QDVB.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVB.DE and ETLS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор