PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVB.DE с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVB.DE с BBUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 12.96%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVB.DE и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVB.DE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у BBUS.DE с доходностью 11.12%.

QDVB.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.83%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
19.63%
3 года*
16.51%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.48%
1 год
25.00%
3 года*
18.93%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVB.DE и BBUS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		9.84%0.36%29.35%26.56%-16.50%39.05%5.36%14.39%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		11.12%4.72%32.23%23.40%-15.59%38.84%9.02%14.07%

Correlation

The correlation between QDVB.DE and BBUS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.97

The correlation between QDVB.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с WTEF.DEBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с JPEQ.AXBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с JEGA.DE

Доходность на риск

QDVB.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVB.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVB.DEBBUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.14

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.92

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.38

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

11.81

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVB.DE vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVB.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVB.DE и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVB.DEBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.88

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QDVB.DE и BBUS.DE

Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и BBUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVB.DEBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-34.09%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-7.38%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-23.46%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-23.46%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.79%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVB.DE и BBUS.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.46%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVB.DEBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.68%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.68%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.64%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.34%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

17.18%

-0.74%

Сравнение комиссий QDVB.DE и BBUS.DE

QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVB.DE и BBUS.DE

Ни QDVB.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QDVB.DE and BBUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.05% for BBUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и BBUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор