Сравнение QDV5.DE с VWRL.L
QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - QDV5.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDV5.DE returned 4.53%/yr vs 11.89%/yr for VWRL.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QDV5.DE charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности QDV5.DE и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDV5.DE показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.82%.
QDV5.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -13.04%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам QDV5.DE и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -10.52% | -8.01% | 15.55% | 14.92% | -1.74% | 35.10% | 3.45% | 10.54% | 1.36% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.82% | 8.04% | 25.37% | 18.06% | -13.16% | 27.85% | 6.04% | 29.81% | -8.63% |
Correlation
The correlation between QDV5.DE and VWRL.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDV5.DE vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
QDV5.DE
VWRL.L
Сравнение QDV5.DE c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDV5.DE | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.78 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 15.57 | -17.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDV5.DE и VWRL.L
Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDV5.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -32.47% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -6.72% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -19.81% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -19.81% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -1.58% | -21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -4.25% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 1.63% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDV5.DE и VWRL.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDV5.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.28% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 8.31% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 11.33% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 13.66% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 14.89% | +6.77% |
Сравнение комиссий QDV5.DE и VWRL.L
QDV5.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDV5.DE и VWRL.L
QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.25% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDV5.DE and VWRL.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for QDV5.DE.
QDV5.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while VWRL.L is Global Equities. QDV5.DE tracks MSCI India, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for QDV5.DE and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор