PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDV5.DE с AIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDV5.DE с AIE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L).

QDV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 25 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QDV5.DE и AIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDV5.DE и AIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-13.56%-7.96%15.56%14.91%-1.74%34.99%3.47%10.62%1.41%
AIE.L
Ashoka India Equity Investment Trust plc		-17.17%-13.90%29.41%29.24%-11.17%59.37%19.41%26.47%-13.32%
Разные валюты инструментов

QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как AIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDV5.DE показывает доходность -13.56%, что значительно выше, чем у AIE.L с доходностью -17.17%.

QDV5.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-13.56%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-15.26%
3 года*
4.99%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—

AIE.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-17.17%
6 месяцев
-13.43%
1 год
-20.06%
3 года*
8.06%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Ashoka India Equity Investment Trust plc

Часто сравнивают с QDV5.DE:
QDV5.DE с FLXI.DEQDV5.DE с IIND.LQDV5.DE с VUAG.LQDV5.DE с VWCE.DEQDV5.DE с IS3N.DEQDV5.DE с V50A.DEQDV5.DE с QDVG.DE
Часто сравнивают с AIE.L:
AIE.L с FRIN.LAIE.L с VUKE.LAIE.L с III.LAIE.L с CI2G.LAIE.L с INDAAIE.L с BTC-USDAIE.L с VNM

Доходность на риск

QDV5.DE vs. AIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDV5.DE
Ранг доходности на риск QDV5.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDV5.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDV5.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDV5.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDV5.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDV5.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
AIE.L
Ранг доходности на риск AIE.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIE.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIE.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIE.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDV5.DE c AIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDV5.DEAIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-0.87

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

-1.20

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.86

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.64

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

-1.59

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDV5.DE vs. AIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDV5.DE на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIE.L равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDV5.DE и AIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDV5.DEAIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между QDV5.DE и AIE.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDV5.DE и AIE.L

QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM2025
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%
AIE.L
Ashoka India Equity Investment Trust plc		0.22%0.18%

Просадки

Сравнение просадок QDV5.DE и AIE.L

Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки AIE.L в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и AIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QDV5.DEAIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-41.42%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.52%

-24.64%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-29.64%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.61%

-27.05%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-8.02%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

9.13%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QDV5.DE и AIE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) составляет 5.87%, в то время как у Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDV5.DEAIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.18%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.50%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

22.91%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

22.30%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

25.50%

-3.91%