Сравнение QDIV.L с IITU.L
QDIV.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDIV.L is a Dividend fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDIV.L returned 11.06%/yr vs 25.13%/yr for IITU.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности QDIV.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDIV.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDIV.L показывает доходность 13.93%, а IITU.L немного выше – 14.18%. За последние 10 лет акции QDIV.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 11.06% против 25.13% соответственно.
QDIV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.06%
IITU.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 15.48%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 25.13%
Сравнение доходности по годам QDIV.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 13.93% | 16.66% | 15.35% | 14.30% | -6.23% | 21.82% | 0.08% | 21.36% | -3.83% | 18.55% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.18% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between QDIV.L and IITU.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between QDIV.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIV.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
QDIV.L
IITU.L
Сравнение QDIV.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIV.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.62 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 4.37 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDIV.L и IITU.L
Максимальная просадка QDIV.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.39% | -43.85% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -16.80% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -26.42% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -34.22% | +16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | -34.22% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -10.10% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.59% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.26% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) составляет 2.81%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что QDIV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIV.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 7.50% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 17.26% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 21.88% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 27.39% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 24.22% | -9.14% |
Сравнение комиссий QDIV.L и IITU.L
QDIV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV.L и IITU.L
Дивидендная доходность QDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.67% | 1.93% | 2.00% | 2.27% | 2.08% | 2.50% | 2.36% | 2.44% | 2.15% | 2.32% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDIV.L and IITU.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.
QDIV.L is categorized as Dividend, while IITU.L is Technology Equities. QDIV.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for QDIV.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для QDIV.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор