PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV.L с EIMI.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDIV.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDIV.L is a Dividend fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDIV.L returned 11.09%/yr vs 9.07%/yr for EIMI.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности QDIV.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV.L показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции QDIV.L превзошли акции EIMI.L по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.07% соответственно.

QDIV.L

1 день
0.53%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
11.73%
С начала года
14.53%
1 год
25.91%
3 года*
18.11%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.09%

EIMI.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
10.87%
С начала года
17.31%
1 год
32.92%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDIV.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)		14.53%16.66%15.35%14.30%-6.23%21.82%0.08%21.36%-3.83%18.55%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		17.31%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.18%36.94%

Correlation

The correlation between QDIV.L and EIMI.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.60

The correlation between QDIV.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с QDIV.L:
QDIV.L с UINC.LQDIV.L с UNCU.LQDIV.L с JPAS.LQDIV.L с JSET.LQDIV.L с TDIV.LQDIV.L с UIND.LQDIV.L с CNDX.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

QDIV.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV.L
Ранг доходности на риск QDIV.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIV.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.53

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.11

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.59

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

8.17

+4.51

QDIV.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа EIMI.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV.L и EIMI.L

Максимальная просадка QDIV.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIV.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.39%

-38.73%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-12.66%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-17.44%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-33.69%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.39%

-38.73%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-8.74%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-13.92%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.02%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV.L и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) составляет 2.98%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что QDIV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIV.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

8.50%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

19.50%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

21.46%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

18.84%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

19.22%

-4.14%

Сравнение комиссий QDIV.L и EIMI.L

QDIV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV.L и EIMI.L

Дивидендная доходность QDIV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDIV.L
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)		1.50%1.67%1.93%2.00%2.27%2.08%2.50%2.36%2.44%2.15%2.32%2.47%

Часто задаваемые вопросы

QDIV.L and EIMI.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.

QDIV.L is categorized as Dividend, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. QDIV.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.35% for QDIV.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор