Сравнение QCOC с UXJL
QCOC (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QCOC charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности QCOC и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOC показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
QCOC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCOC и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 6.36% | 4.65% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between QCOC and UXJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOC vs. UXJL — Ранг доходности на риск
QCOC
UXJL
Сравнение QCOC c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October (QCOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCOC | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.87 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок QCOC и UXJL
Максимальная просадка QCOC за все время составила -10.45%, примерно равная максимальной просадке UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOC и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -10.29% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.76% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -1.51% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOC и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 13.90% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 13.90% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 13.90% | -4.50% |
Сравнение комиссий QCOC и UXJL
QCOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOC и UXJL
Ни QCOC, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QCOC and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QCOC.
QCOC and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.90% for QCOC and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для QCOC и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор