PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

QCN.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и HXT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий QCN.TO и HXT.TO

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

QCN.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.11

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.73

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.87

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

13.88

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.11

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и HXT.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и HXT.TO

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, примерно равная максимальной просадке HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-35.48%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.76%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-16.33%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-3.46%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.70%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.23%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и HXT.TO

Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.08%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.77%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.43%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

12.69%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.15%

+0.68%