Сравнение QCLU.L с RAYZ.L
QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) and RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index while RAYZ.L tracks the Solactive Solar v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLU.L returned -3.01%/yr vs -13.14%/yr for RAYZ.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLU.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for RAYZ.L.
Доходность
Сравнение доходности QCLU.L и RAYZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLU.L показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у RAYZ.L с доходностью -11.74%.
QCLU.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -17.61%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- —
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLU.L и RAYZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 15.18% | 28.81% | -19.33% | -7.57% | -19.05% |
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
Correlation
The correlation between QCLU.L and RAYZ.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between QCLU.L and RAYZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLU.L vs. RAYZ.L — Ранг доходности на риск
QCLU.L
RAYZ.L
Сравнение QCLU.L c RAYZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) и Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLU.L | RAYZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.61 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 2.18 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLU.L и RAYZ.L
Максимальная просадка QCLU.L за все время составила -71.99%, примерно равная максимальной просадке RAYZ.L в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLU.L и RAYZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLU.L | RAYZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.99% | -69.13% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -31.77% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.88% | -56.80% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -52.81% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -40.53% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 8.98% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLU.L и RAYZ.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что QCLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLU.L | RAYZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 11.58% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 25.75% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 34.35% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 34.25% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 34.25% | -0.08% |
Сравнение комиссий QCLU.L и RAYZ.L
QCLU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RAYZ.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLU.L и RAYZ.L
Ни QCLU.L, ни RAYZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCLU.L and RAYZ.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYZ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYZ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.
QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index, while RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for QCLU.L and 0.50% for RAYZ.L.
Подберите оптимальное распределение для QCLU.L и RAYZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор