Сравнение QCLN.L с SXLE.L
QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN.L returned 2.45%/yr vs 21.50%/yr for SXLE.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QCLN.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности QCLN.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCLN.L торгуется в GBp, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCLN.L показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у SXLE.L с доходностью 31.00%.
QCLN.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 42.91%
- 1 год
- 119.04%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
SXLE.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- 48.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам QCLN.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 50.74% | 20.09% | -17.94% | -12.66% | -23.26% | -17.50% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 31.00% | 1.92% | 5.56% | -4.41% | 82.11% | 40.64% |
Correlation
The correlation between QCLN.L and SXLE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between QCLN.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QCLN.L и SXLE.L
Секторы
QCLN.L
SXLE.L
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
QCLN.L
SXLE.L
-
Промышленность
QCLN.L
SXLE.L
-
Потребительский циклический сектор
QCLN.L
SXLE.L
-
Сырьевые материалы
QCLN.L
SXLE.L
-
Коммунальные услуги
QCLN.L
SXLE.L
-
Финансовые услуги
QCLN.L
SXLE.L
-
Энергетика
QCLN.L
SXLE.L
Коммуникационные услуги
QCLN.L
-
SXLE.L
-
Потребительский защитный сектор
QCLN.L
-
SXLE.L
-
Здравоохранение
QCLN.L
-
SXLE.L
-
Недвижимость
QCLN.L
-
SXLE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
QCLN.L
SXLE.L
Сравнение QCLN.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.96 | 2.85 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 8.84 | +16.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.06 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.81 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.40 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок QCLN.L и SXLE.L
Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -62.09% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -16.65% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -23.84% | -32.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -23.84% | -44.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -9.09% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.89% | -15.52% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.38% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN.L и SXLE.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 8.66% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 19.47% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 23.18% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 26.52% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 28.35% | +8.60% |
Сравнение комиссий QCLN.L и SXLE.L
QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN.L и SXLE.L
Ни QCLN.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCLN.L and SXLE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.
QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.L and 0.15% for SXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для QCLN.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор