PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.L с MLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN.L с MLPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds - QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN.L returned 2.45%/yr vs 18.55%/yr for MLPP.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QCLN.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MLPP.L.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и MLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 19.02%.

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
14.70%
С начала года
50.74%
6 месяцев
42.91%
1 год
119.04%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
3.97%
С начала года
19.02%
6 месяцев
12.79%
1 год
17.90%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN.L и MLPP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%25.58%

Correlation

The correlation between QCLN.L and MLPP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.21

The correlation between QCLN.L and MLPP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCLN.L и MLPP.L

Секторы
QCLN.L
MLPP.L

Технологии

46.8%

-

Промышленность

28.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Коммунальные услуги

5.2%
3.2%

Финансовые услуги

2.0%

-

Энергетика

0.2%
96.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN.L
46.8%
MLPP.L

-

Промышленность

QCLN.L
28.6%
MLPP.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

QCLN.L
10.8%
MLPP.L

-

Сырьевые материалы

QCLN.L
6.4%
MLPP.L

-

Коммунальные услуги

QCLN.L
5.2%
MLPP.L
3.2%

Финансовые услуги

QCLN.L
2.0%
MLPP.L

-

Энергетика

QCLN.L
0.2%
MLPP.L
96.7%

Коммуникационные услуги

QCLN.L

-

MLPP.L

-

Потребительский защитный сектор

QCLN.L

-

MLPP.L

-

Здравоохранение

QCLN.L

-

MLPP.L

-

Недвижимость

QCLN.L

-

MLPP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L
Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L

Доходность на риск

QCLN.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.LMLPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
1.04

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.45

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

1.87

+6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

4.35

+20.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.L vs. MLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа MLPP.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и MLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.LMLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

1.04

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.00

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.00

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и MLPP.L

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и MLPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLN.LMLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-84.51%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-8.99%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-19.03%

-37.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-19.03%

-49.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.08%

-7.30%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.89%

-36.25%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.88%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и MLPP.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLN.LMLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

6.47%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

12.89%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.07%

16.25%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

20.82%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

32.00%

+4.95%

Сравнение комиссий QCLN.L и MLPP.L

QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPP.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и MLPP.L

QCLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCLN.L and MLPP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.L and 0.50% for MLPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN.L и MLPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор