PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGLIX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

QCGLIX - это пассивный фонд от TIAA, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGLIX и CSUAX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		-5.39%20.08%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%.

QCGLIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-1.83%
1 год
18.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с GCCHXQCGLIX с QREARXQCGLIX с VGPMXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с FMIEX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий QCGLIX и CSUAX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3

Доходность на риск

QCGLIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.17

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.36

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

10.32

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между QCGLIX и CSUAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и CSUAX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и CSUAX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGLIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-52.20%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-7.98%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-4.38%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-8.49%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.83%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и CSUAX

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGLIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.26%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

6.89%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.48%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

12.89%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

14.89%

+0.94%