Сравнение QCFNX с RMQHX
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both mutual funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while RMQHX is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100. QCFNX is actively managed, while RMQHX is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и RMQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 39.33%.
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMQHX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 17.69%
- С начала года
- 39.33%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 50.87%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 37.51%
Сравнение доходности по годам QCFNX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.33% | 0.22% |
Correlation
The correlation between QCFNX and RMQHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
QCFNX
RMQHX
Сравнение QCFNX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFNX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 0.75 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и RMQHX
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и RMQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -63.21% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.58% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -12.86% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и RMQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 32.14% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 46.21% | -31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 46.43% | -31.85% |
Сравнение комиссий QCFNX и RMQHX
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и RMQHX
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности RMQHX в 24.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 24.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and RMQHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и RMQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор