Сравнение QCFNX с QLFRX
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QLFRX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью 0.58%.
QCFNX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.49% | 1.98% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.58% | 6.80% |
Correlation
The correlation between QCFNX and QLFRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QCFNX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.90 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и QLFRX
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -14.53% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -5.67% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.89% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.89% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.89% | -1.27% |
Сравнение комиссий QCFNX и QLFRX
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и QLFRX
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности QLFRX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.52% | 7.72% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and QLFRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор