PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFNX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFNX с FDCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both mutual funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while FDCPX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 0.72%/yr for FDCPX.

Доходность

Сравнение доходности QCFNX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFNX показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 84.16%.

QCFNX

1 день
0.69%
1 месяц
6.14%
С начала года
18.49%
6 месяцев
19.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDCPX

1 день
2.20%
1 месяц
25.35%
С начала года
84.16%
6 месяцев
86.77%
1 год
143.33%
3 года*
57.11%
5 лет*
29.98%
10 лет*
28.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFNX и FDCPX

2026 (YTD)2025
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		18.49%1.98%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		84.16%-0.06%

Correlation

The correlation between QCFNX and FDCPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class N

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с QLFNXQCFNX с ABYIXQCFNX с QCFIXQCFNX с QHFIXQCFNX с QHFRX
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Доходность на риск

QCFNX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFNX
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFNX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFNX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFNXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

0.56

+2.34

Просадки

Сравнение просадок QCFNX и FDCPX

Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и FDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFNXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-81.96%

+73.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-26.12%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFNX и FDCPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFNXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

23.87%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

22.51%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

21.91%

-7.29%

Сравнение комиссий QCFNX и FDCPX

QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFNX и FDCPX

Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности FDCPX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.81%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		6.52%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFNX and FDCPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFNX и FDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор