PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с TD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 17.01% против 16.09% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and TD.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between QBR-B.TO and TD.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

TD.TO:

CA$273.16B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.90

TD.TO:

18.62

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.50

TD.TO:

0.67

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

TD.TO:

2.47

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.95

TD.TO:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
5.07

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
6.10

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.89

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

11.51

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

48.39

-26.49

QBR-B.TO vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и TD.TO

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-52.42%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-6.68%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-15.04%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-26.06%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-35.80%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

0.00%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-7.29%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.59%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и TD.TO

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

5.14%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

11.73%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

15.16%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

17.17%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

19.29%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и TD.TO

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.40B
27.03B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
43.6%
55.2%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and TD.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор