PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с FFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с FFH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 15.19%/yr for FFH.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и FFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 17.01% против 15.19% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
2.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-2.26%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и FFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and FFH.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

FFH.TO:

CA$50.62B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

FFH.TO:

$205.21

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.90

FFH.TO:

7.89

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.50

FFH.TO:

0.13

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

FFH.TO:

1.22

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.95

FFH.TO:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

FFH.TO:

$29.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

FFH.TO:

$6.18B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

FFH.TO:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Fairfax Financial Holdings Limited

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOFFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.10

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
0.02

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.00

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

-0.12

+6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

-0.27

+22.17

QBR-B.TO vs. FFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа FFH.TO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и FFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и FFH.TO

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и FFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOFFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-56.23%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-18.88%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-18.88%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-18.88%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-56.23%

+26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-13.04%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-11.53%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

8.44%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и FFH.TO

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOFFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

5.99%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

17.64%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

22.63%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

23.99%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

25.56%

-4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и FFH.TO

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FFH.TO в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и FFH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.40B
6.41B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(FFH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, FFH.TO значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и FFH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Fairfax Financial Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
43.6%
15.4%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and FFH.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и FFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор