Сравнение QBB.TO с XAGH.TO
QBB.TO (Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF) and XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both Total Bond Market funds. QBB.TO is actively managed, while XAGH.TO is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QBB.TO и XAGH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QBB.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
XAGH.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBB.TO и XAGH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QBB.TO Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF | 0.55% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.56% |
Correlation
The correlation between QBB.TO and XAGH.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBB.TO vs. XAGH.TO — Ранг доходности на риск
QBB.TO
XAGH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBB.TO c XAGH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB.TO) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBB.TO | XAGH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBB.TO и XAGH.TO
Максимальная просадка QBB.TO за все время составила -16.70%, что больше максимальной просадки XAGH.TO в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBB.TO и XAGH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBB.TO | XAGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -3.18% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.22% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -1.44% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBB.TO и XAGH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBB.TO | XAGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 5.17% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 5.17% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.17% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBB.TO и XAGH.TO
Дивидендная доходность QBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XAGH.TO в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBB.TO Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.16% | 3.22% | 3.00% | 2.72% | 2.42% | 2.64% | 2.26% | 2.72% | 2.62% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBB.TO and XAGH.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mackenzie and iShares.
Подберите оптимальное распределение для QBB.TO и XAGH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор