- Эмитент
- Mackenzie
- Дата выпуска
- 29 янв. 2018 г.
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QBB.TO
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB.TO) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции QBB.TO — CA$93. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции QBB.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB.TO) показал доход в 0.96% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев.
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность QBB.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QBB.TO закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.63% | -1.93% | 0.07% | 1.36% | 0.51% | -1.17% | 0.96% | |||||
| 2025 | 1.00% | 1.25% | -0.22% | -0.58% | 0.01% | 0.14% | -0.85% | 0.43% | 1.81% | 0.52% | 0.39% | -1.19% | 2.70% |
| 2024 | -1.60% | -0.33% | 0.37% | -1.85% | 1.18% | 1.61% | 2.49% | 0.34% | 1.95% | -1.10% | 1.48% | -0.60% | 3.90% |
| 2023 | 3.41% | -2.03% | 2.20% | 0.62% | -1.36% | -0.06% | -1.01% | -0.24% | -2.45% | 0.42% | 4.08% | 3.66% | 7.16% |
| 2022 | -2.84% | -0.95% | -3.06% | -3.12% | -0.28% | -2.32% | 3.83% | -2.55% | -0.48% | -0.76% | 2.36% | -1.80% | -11.56% |
| 2021 | -0.63% | -2.95% | -0.70% | -0.31% | 0.87% | 0.68% | 1.36% | -0.15% | -1.23% | -1.22% | 0.99% | 1.22% | -2.12% |
Метрики бенчмарка
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF has an annualized alpha of 1.80%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2018.
- This ETF participated in 23.56% of S&P 500 Index downside but only 15.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.06%
- Участие в снижении
- 23.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QBB.TO имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBB.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.53 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 9.36 | -5.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$2.93 | CA$3.01 | CA$2.82 | CA$2.53 | CA$2.17 | CA$2.73 | CA$2.45 | CA$2.83 | CA$2.61 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.22% | 3.00% | 2.72% | 2.42% | 2.64% | 2.26% | 2.72% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$1.49 | |||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.27 | CA$0.27 | CA$0.27 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.43 | CA$3.01 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.22 | CA$0.22 | CA$0.22 | CA$0.22 | CA$0.22 | CA$0.22 | CA$0.25 | CA$0.26 | CA$0.31 | CA$0.25 | CA$0.41 | CA$2.82 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.21 | CA$0.21 | CA$0.19 | CA$0.19 | CA$0.19 | CA$0.21 | CA$0.42 | CA$0.00 | CA$0.20 | CA$0.50 | CA$2.53 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.25 | CA$0.17 | CA$0.17 | CA$0.17 | CA$0.16 | CA$0.16 | CA$0.16 | CA$0.11 | CA$0.34 | CA$2.17 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.26 | CA$0.26 | CA$0.26 | CA$0.24 | CA$0.24 | CA$0.24 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.18 | CA$0.43 | CA$2.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 16.70%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 756 торговых сессий.
Текущая просадка Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.70%окт. 2022 г. | 2y 12d | 3y 7d | 5y 19dокт. 2020 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.03%март 2020 г. | 13d | 3mo 25d | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.81%март 2026 г. | 22d | 3mo 7d | 3mo 29dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.59%окт. 2019 г. | 2mo 1d | 2mo 28d | 4mo 29dавг. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-2.32%окт. 2018 г. | 2mo 12d | 2mo 15d | 4mo 27dиюль 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| QBB.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -48.87% | +32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.17% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | -19.59% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -23.14% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.43% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -9.63% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.47% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QBB.TO
Добавьте Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QBB.TO