PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QASGX с QALGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QASGX с QALGX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QASGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A) and QALGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - QASGX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes, while QALGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past 10 years, QASGX returned 12.73%/yr vs 18.96%/yr for QALGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QASGX charges 1.14%/yr vs 1.00%/yr for QALGX.

Доходность

Сравнение доходности QASGX и QALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A (QASGX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QASGX показывает доходность 19.71%, что значительно выше, чем у QALGX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции QASGX уступали акциям QALGX по среднегодовой доходности: 12.73% против 18.96% соответственно.

QASGX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.71%
1 год
36.44%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.17%
10 лет*
12.73%
Всё время*
9.53%

QALGX

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
4.42%
С начала года
2.82%
1 год
11.91%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.96%
Всё время*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QASGX и QALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QASGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A		19.71%17.47%15.32%19.33%-28.47%17.88%29.55%20.87%-6.58%24.88%
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		2.82%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%31.73%1.24%25.16%

Correlation

The correlation between QASGX and QALGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.85

The correlation between QASGX and QALGX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с QASGX:
QASGX с FGSKXQASGX с QKACXQASGX с DSCIXQASGX с NEAGXQASGX с NBGNXQASGX с CMCIXQASGX с DMCRX
Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с ANFFXQALGX с EMDIXQALGX с QKACXQALGX с SVAAXQALGX с FGSKXQALGX с ACIHXQALGX с BBLIX

Доходность на риск

QASGX vs. QALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QASGX
Ранг доходности на риск QASGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QASGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QASGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QASGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QASGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QASGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QASGX c QALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A (QASGX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QASGXQALGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.73

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.13

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.81

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

2.44

+8.12

QASGX vs. QALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QASGX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа QALGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QASGX и QALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QASGX и QALGX

Максимальная просадка QASGX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки QALGX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QASGX и QALGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QASGXQALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-53.63%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-15.86%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-25.02%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.71%

-30.12%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-31.73%

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-6.21%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-9.14%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.29%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QASGX и QALGX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A (QASGX) составляет 4.78%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что QASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QASGXQALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.61%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

13.81%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

17.61%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

21.36%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

21.37%

+3.28%

Сравнение комиссий QASGX и QALGX

QASGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QALGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QASGX и QALGX

Дивидендная доходность QASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности QALGX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.33%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%
QASGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Class A		3.55%4.24%0.00%0.00%3.33%31.38%0.47%0.00%7.34%5.29%1.67%19.08%

Часто задаваемые вопросы

QASGX and QALGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QALGX has higher volatility (5.61%) compared to QASGX (4.78%). In terms of maximum drawdown, QASGX dropped -60.88% vs QALGX's -53.63%.

QASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QASGX и QALGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор