PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QAMNX с PIEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAMNX с PIEFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) and PIEFX (Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - QAMNX is a Long-Short fund managed by Federated, while PIEFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Federated. Over the past 3 years, QAMNX returned 11.22%/yr vs 23.72%/yr for PIEFX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QAMNX charges 1.86%/yr vs 0.98%/yr for PIEFX.

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и PIEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у PIEFX с доходностью 29.21%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
3.64%
С начала года
1.69%
1 год
5.42%
3 года*
11.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIEFX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
18.99%
С начала года
29.21%
1 год
46.57%
3 года*
23.72%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAMNX и PIEFX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.69%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
PIEFX
Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund		29.21%36.22%11.90%4.79%-30.60%-6.32%

Correlation

The correlation between QAMNX and PIEFX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с PIEFX:
PIEFX с EMPTXPIEFX с LCSMXPIEFX с COBYXPIEFX с ESCIXPIEFX с FERGXPIEFX с BADEXPIEFX с BEARX

Доходность на риск

QAMNX vs. PIEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PIEFX
Ранг доходности на риск PIEFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c PIEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QAMNXPIEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.13

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.62

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.80

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

11.66

-9.16

QAMNX vs. PIEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PIEFX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и PIEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и PIEFX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки PIEFX в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и PIEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAMNXPIEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-48.43%

+30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-13.67%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-17.32%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-9.06%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-19.01%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.28%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и PIEFX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.79%, в то время как у Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAMNXPIEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

11.18%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

21.49%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

24.44%

-17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

20.15%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

20.34%

-6.62%

Сравнение комиссий QAMNX и PIEFX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии PIEFX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и PIEFX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PIEFX в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PIEFX
Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund		1.32%1.70%1.12%0.63%0.99%0.00%0.00%0.42%2.01%0.44%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.50%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QAMNX and PIEFX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIEFX has higher volatility (11.18%) compared to QAMNX (1.79%). In terms of maximum drawdown, QAMNX dropped -17.97% vs PIEFX's -48.43%.

PIEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAMNX и PIEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор