PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с LSEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAMNX с LSEIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, QAMNX returned 10.80%/yr vs 15.64%/yr for LSEIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QAMNX charges 1.86%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и LSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у LSEIX с доходностью 8.19%.

QAMNX

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-1.16%
1 год
2.70%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEIX

1 день
0.86%
1 месяц
2.51%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.63%
1 год
22.61%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.19%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAMNX и LSEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		-1.55%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		8.19%12.02%17.36%15.70%-9.95%5.94%

Correlation

The correlation between QAMNX and LSEIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Persimmon Long/Short Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с LSEIX:
LSEIX с WTLSLSEIX с ABRSXLSEIX с BPLEXLSEIX с BDMIXLSEIX с WPOPXLSEIX с SPEDXLSEIX с ASILX

Доходность на риск

QAMNX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
LSEIX
Ранг доходности на риск LSEIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QAMNXLSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.57

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.56

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

5.76

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

22.57

-21.13

QAMNX vs. LSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа LSEIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и LSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и LSEIX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и LSEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAMNXLSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-19.92%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-3.90%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-13.63%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.03%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.99%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и LSEIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 2.24%, в то время как у Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAMNXLSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.37%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.79%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

8.74%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

10.92%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

10.68%

+3.13%

Сравнение комиссий QAMNX и LSEIX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии LSEIX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и LSEIX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.49%6.18%0.00%4.88%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.55%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QAMNX and LSEIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEIX has higher volatility (2.37%) compared to QAMNX (2.24%). In terms of maximum drawdown, QAMNX dropped -17.97% vs LSEIX's -19.92%.

LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAMNX и LSEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор