Сравнение QALT с SEIS
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and SEIS (SEI Select Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while SEIS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for SEIS.
Доходность
Сравнение доходности QALT и SEIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у SEIS с доходностью 16.73%.
QALT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и SEIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 7.22% | 53.86% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 16.73% | 1.67% |
Correlation
The correlation between QALT and SEIS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. SEIS — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEIS
Сравнение QALT c SEIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Select Small Cap ETF (SEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | SEIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и SEIS
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки SEIS в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и SEIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -26.08% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.82% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -5.68% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и SEIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 19.33% | +30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 21.91% | +28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 21.91% | +28.09% |
Сравнение комиссий QALT и SEIS
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEIS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и SEIS
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SEIS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.01% | 5.15% | 0.00% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 0.33% | 0.59% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and SEIS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.33% for SEIS.
QALT is categorized as Multistrategy, while SEIS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.55% for SEIS.
Подберите оптимальное распределение для QALT и SEIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор