Сравнение PZW.TO с VEQT.TO
PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. PZW.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZW.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZW.TO показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 10.46%.
PZW.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.06%
VEQT.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZW.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 13.28% | 16.24% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 10.46% | 16.18% |
Correlation
The correlation between PZW.TO and VEQT.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZW.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
PZW.TO
VEQT.TO
Сравнение PZW.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZW.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZW.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.40 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок PZW.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка PZW.TO за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZW.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZW.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -8.05% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.61% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.97% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZW.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZW.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 11.94% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 11.94% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 11.94% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZW.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность PZW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VEQT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZW.TO Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | 1.72% | 1.97% | 2.12% | 3.23% | 1.90% | 1.93% | 1.52% | 2.26% | 1.78% | 1.57% | 1.09% | 0.96% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.28% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZW.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для PZW.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор