PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYF.TO с BTCY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYF.TO с BTCY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO).

PYF.TO и BTCY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. BTCY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PYF.TO и BTCY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYF.TO и BTCY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.17%5.45%7.42%8.40%5.25%1.65%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-26.04%-9.07%112.76%111.89%-64.49%-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у BTCY.TO с доходностью -26.04%.

PYF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.92%
3 года*
6.26%
5 лет*
5.89%
10 лет*
4.48%

BTCY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-44.93%
1 год
-25.92%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с BTCC-B.TOPYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с MGRW.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TO
Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с ZEB.TOBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с SPYBTCY.TO с HBIX.NEOBTCY.TO с MSTYBTCY.TO с KILO-B.TO

Сравнение комиссий PYF.TO и BTCY.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

PYF.TO vs. BTCY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYF.TO c BTCY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYF.TOBTCY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.54

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

-0.53

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.46

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

-1.03

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYF.TO vs. BTCY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYF.TO на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BTCY.TO равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYF.TO и BTCY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYF.TOBTCY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.54

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.03

+0.72

Корреляция

Корреляция между PYF.TO и BTCY.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYF.TO и BTCY.TO

Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности BTCY.TO в 21.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		21.45%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYF.TO и BTCY.TO

Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки BTCY.TO в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и BTCY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PYF.TOBTCY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-69.71%

+49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-52.51%

+47.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-47.61%

+46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-30.41%

+29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

23.32%

-22.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PYF.TO и BTCY.TO

Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYF.TOBTCY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

14.70%

-13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

41.28%

-39.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

48.25%

-41.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

51.28%

-46.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

51.28%

-44.62%