PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с PYARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с PYARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и PYARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и PYARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		-0.67%5.84%7.55%6.22%-2.74%1.13%2.81%5.52%0.95%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PYARX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PYCEX превзошли акции PYARX по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.30% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

PYARX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Payden Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с PYARX:
PYARX с LLDYXPYARX с FXNAXPYARX с PYACXPYARX с PYHRXPYARX с PYCBXPYARX с PKBIXPYARX с PYLMX

Сравнение комиссий PYCEX и PYARX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PYARX в 0.70%.

PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. PYARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PYARX
Ранг доходности на риск PYARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYARX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYARX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYARX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYARX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c PYARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXPYARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.07

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.49

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.76

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

5.16

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. PYARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PYARX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и PYARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXPYARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.07

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.13

+0.06

Корреляция

Корреляция между PYCEX и PYARX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и PYARX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности PYARX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		6.50%6.69%6.68%5.18%3.59%2.24%2.50%3.15%3.41%2.54%2.52%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и PYARX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки PYARX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и PYARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXPYARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-15.70%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.18%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-6.12%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-15.70%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.61%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.73%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.74%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и PYARX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXPYARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.95%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.26%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

3.59%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

2.33%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

2.83%

+0.74%