Сравнение PYCEX с PKBIX
PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) and PKBIX (Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund) are both mutual funds - PYCEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Paydenfunds, while PKBIX is a Multisector Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYCEX returned 4.20%/yr vs 3.60%/yr for PKBIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PYCEX charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for PKBIX.
Доходность
Сравнение доходности PYCEX и PKBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYCEX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у PKBIX с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции PYCEX превзошли акции PKBIX по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.60% соответственно.
PYCEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.20%
PKBIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам PYCEX и PKBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1.98% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 1.41% | 6.75% | 8.14% | 6.21% | -3.89% | 3.97% | 1.89% | 6.36% | 0.79% | 3.19% |
Correlation
The correlation between PYCEX and PKBIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between PYCEX and PKBIX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYCEX vs. PKBIX — Ранг доходности на риск
PYCEX
PKBIX
Сравнение PYCEX c PKBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCEX | PKBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.69 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.15 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 13.38 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCEX | PKBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | 3.03 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.48 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 1.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PYCEX и PKBIX
Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, примерно равная максимальной просадке PKBIX в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и PKBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYCEX | PKBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -19.17% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -1.90% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | -2.11% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -7.05% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.12% | -19.17% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -0.92% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.44% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCEX и PKBIX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYCEX | PKBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.56% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.58% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 2.60% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.33% | +0.25% |
Сравнение комиссий PYCEX и PKBIX
PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PKBIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCEX и PKBIX
Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности PKBIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 8.14% | 8.25% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.33% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
PYCEX and PKBIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYCEX has higher volatility (0.64%) compared to PKBIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, PYCEX dropped -20.12% vs PKBIX's -19.17%.
PYCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYCEX и PKBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор