Сравнение PYARX с PYCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).
PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PYARX и PYCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYARX и PYCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.54% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PYARX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.20% соответственно.
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
PYCEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYARX и PYCEX
PYARX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.
Доходность на риск
PYARX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск
PYARX
PYCEX
Сравнение PYARX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYARX | PYCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.96 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.54 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.05 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYARX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.96 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.75 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PYARX и PYCEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYARX и PYCEX
Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PYCEX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.43% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PYARX и PYCEX
Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и PYCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYARX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -20.12% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -2.96% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -20.12% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.70% | -20.12% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.08% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.04% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.72% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYARX и PYCEX
Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PYARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYARX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.84% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.42% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 2.59% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 3.21% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.57% | -0.74% |