Сравнение PYARX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PYARX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYARX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции PYARX уступали акциям PUTIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.94% соответственно.
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYARX и PUTIX
PYARX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
PYARX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
PYARX
PUTIX
Сравнение PYARX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYARX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.21 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.52 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.02 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 11.81 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYARX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.21 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PYARX и PUTIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYARX и PUTIX
Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PUTIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок PYARX и PUTIX
Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYARX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -9.59% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.87% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -9.59% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.70% | -9.59% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.28% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.25% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.50% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYARX и PUTIX
Текущая волатильность для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) составляет 0.95%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что PYARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYARX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.01% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.55% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 2.48% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.69% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.73% | +0.10% |