PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYACX с PYLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYACX с PYLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX).

PYACX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 12 мар. 2009 г.. PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PYACX и PYLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYACX и PYLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		-0.82%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		0.29%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, PYACX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у PYLMX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PYACX превзошли акции PYLMX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.71% соответственно.

PYACX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.01%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.65%
10 лет*
3.06%

PYLMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.19%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Corporate Bond Fund

Payden Limited Maturity Fund

Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYGFXPYACX с PYARXPYACX с PYHRXPYACX с PRPIXPYACX с VLCIXPYACX с PYCBX
Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с ENIAXPYLMX с FLTRPYLMX с TRBUXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYHRXPYLMX с PYARXPYLMX с BUSIX

Сравнение комиссий PYACX и PYLMX

PYACX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PYLMX в 0.25%.

PYACX
Payden Corporate Bond Fund
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund

Доходность на риск

PYACX vs. PYLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYACX c PYLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYACXPYLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.73

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

6.76

-5.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.23

-1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

9.38

-8.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

33.06

-28.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYACX vs. PYLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYACX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PYLMX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYACX и PYLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYACXPYLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.73

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

2.67

-2.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

2.11

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.38

-1.59

Корреляция

Корреляция между PYACX и PYLMX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYACX и PYLMX

Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PYLMX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.61%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.21%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PYACX и PYLMX

Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки PYLMX в -5.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и PYLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYACXPYLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-5.56%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-0.52%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-1.24%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

-5.56%

-17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.42%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-0.16%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.15%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PYACX и PYLMX

Payden Corporate Bond Fund (PYACX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PYACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYACXPYLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.28%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

1.09%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

1.69%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

1.32%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

1.29%

+4.57%