PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYACX с MIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYACX с MIFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX).

PYACX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 12 мар. 2009 г.. MIFIX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYACX и MIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYACX и MIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		-0.82%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		-0.16%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-1.91%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, PYACX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у MIFIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PYACX уступали акциям MIFIX по среднегодовой доходности: 3.06% против 4.95% соответственно.

PYACX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.01%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.65%
10 лет*
3.06%

MIFIX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.82%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Corporate Bond Fund

Miller Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYGFXPYACX с PYHRXPYACX с PYFRXPYACX с PRPIXPYACX с VLCIXPYACX с PYGSX
Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с FIIFXMIFIX с CBFSXMIFIX с CFICXMIFIX с IDMIXMIFIX с ISHIXMIFIX с PBBBX

Сравнение комиссий PYACX и MIFIX

PYACX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.

MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund
PYACX
Payden Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYACX vs. MIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYACX c MIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYACXMIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.78

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.65

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.10

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.86

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYACX vs. MIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYACX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MIFIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYACX и MIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYACXMIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.91

-0.11

Корреляция

Корреляция между PYACX и MIFIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYACX и MIFIX

Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности MIFIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.61%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		4.18%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%

Просадки

Сравнение просадок PYACX и MIFIX

Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и MIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYACXMIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-15.58%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-2.68%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-11.87%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

-15.58%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.21%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.08%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.72%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PYACX и MIFIX

Payden Corporate Bond Fund (PYACX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PYACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYACXMIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.95%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.10%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

3.25%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

5.10%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

5.41%

+0.45%