PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTIX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTIX с SCFZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTIX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.71%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%1.82%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.05%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.91%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с APFPXPUTIX с RBSIXPUTIX с SVARX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий PUTIX и SCFZX

PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SCFZX в 0.65%.

SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

PUTIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTIXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

3.52

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

9.84

-6.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

3.61

-2.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

6.24

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

25.35

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTIX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTIXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.52

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

2.74

-1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.31

-0.24

Корреляция

Корреляция между PUTIX и SCFZX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и SCFZX

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.28%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и SCFZX

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTIXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-17.20%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-0.93%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-4.13%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.31%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.09%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.23%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и SCFZX

PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTIXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.22%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.03%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.65%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

1.90%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.38%

-0.65%