PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTIX с KAMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTIX с KAMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).

PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTIX и KAMIX

2026 (YTD)2025202420232022
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.71%8.12%6.35%6.65%-0.57%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		-1.31%4.32%4.38%3.96%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью -1.31%.

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.05%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.91%

KAMIX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.24%
1 год
3.27%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

Kensington Managed Income Fund

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с APFPXPUTIX с RBSIXPUTIX с SVARX
Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с ATESXKAMIX с NTBIXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с VWAHXKAMIX с OTRFXKAMIX с QALTX

Сравнение комиссий PUTIX и KAMIX

PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.

KAMIX
Kensington Managed Income Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

PUTIX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTIXKAMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.96

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.22

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.21

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.86

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

2.28

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTIX vs. KAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа KAMIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTIXKAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.96

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.63

+0.44

Корреляция

Корреляция между PUTIX и KAMIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и KAMIX

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности KAMIX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.28%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.77%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и KAMIX

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и KAMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTIXKAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-6.11%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.57%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.42%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.24%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.97%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и KAMIX

Текущая волатильность для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) составляет 0.95%, в то время как у Kensington Managed Income Fund (KAMIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTIXKAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.45%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.19%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.44%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

3.80%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.80%

-1.07%