PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTIX с GZIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTIX с GZIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUTIX (PIMCO Strategic Bond Fund) and GZIRX (Goldman Sachs Strategic Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PUTIX returned 4.02%/yr vs 3.51%/yr for GZIRX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PUTIX charges 0.51%/yr vs 0.78%/yr for GZIRX.

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и GZIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у GZIRX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PUTIX превзошли акции GZIRX по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.51% соответственно.

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.07%
3 года*
6.87%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.02%

GZIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.63%
1 год
7.44%
3 года*
7.48%
5 лет*
4.16%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTIX и GZIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		1.45%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		0.77%8.49%6.13%10.37%-3.83%-1.44%9.51%5.96%-2.25%-0.15%

Correlation

The correlation between PUTIX and GZIRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.35

Over the past year, PUTIX and GZIRX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

Goldman Sachs Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с MWCIXPUTIX с SIFFXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с PIMIXPUTIX с MAHIX
Часто сравнивают с GZIRX:
GZIRX с SCFZXGZIRX с TTRZXGZIRX с FPFIXGZIRX с PIMIXGZIRX с CBYYXGZIRX с EIGMXGZIRX с PMOTX

Доходность на риск

PUTIX vs. GZIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GZIRX
Ранг доходности на риск GZIRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c GZIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTIXGZIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.67

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
4.05

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.58

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.76

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

12.94

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTIX vs. GZIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GZIRX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и GZIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTIXGZIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

0.95

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.91

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и GZIRX

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GZIRX в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и GZIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTIXGZIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-13.90%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-2.72%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-3.15%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-7.86%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

-13.90%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-1.78%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.58%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и GZIRX

PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GZIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTIXGZIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.80%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.41%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

2.81%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

3.39%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.72%

3.72%

-1.00%

Сравнение комиссий PUTIX и GZIRX

PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GZIRX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и GZIRX

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности GZIRX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		4.32%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.67%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PUTIX and GZIRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTIX has higher volatility (0.92%) compared to GZIRX (0.80%). In terms of maximum drawdown, PUTIX dropped -9.59% vs GZIRX's -13.90%.

PUTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTIX и GZIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор