Сравнение PUTIX с GZIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX).
PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTIX и GZIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTIX и GZIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | -1.31% | 8.49% | 6.13% | 10.37% | -3.83% | -1.44% | 9.51% | 5.96% | -2.25% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у GZIRX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PUTIX превзошли акции GZIRX по среднегодовой доходности: 3.94% против 3.43% соответственно.
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
GZIRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTIX и GZIRX
PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GZIRX в 0.78%.
Доходность на риск
PUTIX vs. GZIRX — Ранг доходности на риск
PUTIX
GZIRX
Сравнение PUTIX c GZIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTIX | GZIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.19 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 3.02 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.23 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 9.57 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTIX | GZIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 0.93 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.88 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PUTIX и GZIRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTIX и GZIRX
Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности GZIRX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 5.25% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PUTIX и GZIRX
Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GZIRX в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и GZIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTIX | GZIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -13.90% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -2.72% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -7.86% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -13.90% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.71% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.79% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.63% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTIX и GZIRX
Текущая волатильность для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) составляет 1.01%, в то время как у Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GZIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTIX | GZIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.69% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.23% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 2.94% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 3.36% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.71% | -0.98% |