Сравнение PUIP.L с AT1D.L
PUIP.L (Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - PUIP.L is a Sustainable Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (USD), while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUIP.L returned -0.67%/yr vs 3.61%/yr for AT1D.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PUIP.L charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности PUIP.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUIP.L показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 2.72%.
PUIP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- -0.60%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUIP.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIP.L Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.60% | 7.40% | 1.97% | 6.75% | -16.40% | -1.56% | 7.62% | 0.89% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 4.84% | -0.62% |
Correlation
The correlation between PUIP.L and AT1D.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUIP.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
PUIP.L
AT1D.L
Сравнение PUIP.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (PUIP.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUIP.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.42 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 6.82 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUIP.L и AT1D.L
Максимальная просадка PUIP.L за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки AT1D.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIP.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUIP.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -27.40% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.35% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.86% | -9.14% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -22.70% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -1.32% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -8.42% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.19% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUIP.L и AT1D.L
Текущая волатильность для Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (PUIP.L) составляет 1.09%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PUIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUIP.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.70% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 4.74% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 6.49% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 9.88% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.99% | 14.08% | -6.09% |
Сравнение комиссий PUIP.L и AT1D.L
PUIP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUIP.L и AT1D.L
Дивидендная доходность PUIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности AT1D.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
PUIP.L Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.99% | 4.72% | 4.73% | 4.00% | 2.99% | 2.31% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUIP.L and AT1D.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUIP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUIP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
PUIP.L is categorized as Sustainable Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. PUIP.L tracks Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (USD), while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Their fees differ too: 0.12% for PUIP.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для PUIP.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор